GainCast#73 - Quantitative Trading e Gestão de Risco


Femisapien é PhD em economia, possui mestrado em global finance, e tem mais de 17 anos de vivência no mercado financeiro. Durante esse tempo trabalhou no Banco Central do Brasil e tem vasta experiência com modelagem quantitativa, controle de riscos e trading em hedge fund internacional.


Investimentos no Exterior


Femisapien comentou que além de operar o mercado brasileiro e realizar seus tradings, ela também investe no mercado americano. A diferença é que lá, ela optou por manter ações para o position trade, ou seja, são ativos que ela está posicionada visando o longo prazo. Entre essas ações estão: Apple, Microsoft, Goldman Sachs, Jp Morgan e Netflix.


Qual estratégia utilizar?


Nossa convidada tem uma metodologia pouco convencional para o mundo de pessoas físicas, que é o trading quantitativo. Utilizando a programação e modelagens quant, Femi consegue identificar quais são as fases do mercado e por qual delas o mercado está passando. Assim, é possível saber quais estratégias são mais viáveis para aquela determinada condição.


Quantitative Trading


O nome pode parecer difícil, mas vamos facilitar o entendimento. Quantitative Trading ou Trade Quantitativo, nada mais é do que uma metodologia na qual é possível você realizar compras e vendas de ativos na Bolsa de Valores através de análises feitas por computadores e algoritmos pré-definidos, como modelos matemáticos e estatísticos.


Nossos hosts, Roberto Indech e André Moraes abordaram diversos outros assuntos com a nossa convidada. Vale muito a pena conferir cada segundo desse episódio!


Para conferir a conversa completa ouça o episódio 73 do GainCast e acompanhe todos os detalhes desse bate papo.

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